Modelagem
Solução Aproximada do Problema Real

Encontro 5 | 10/09/20024
Henrique Costa | Métodos Estratégicos em FinQuant

Princípios de Modelagem

Simplificação

Até que ponto a solução exata do problema aproximado pode ser a solução aproximada do problema real?

Processo de Modelagem

A especificação do modelo deve ser uma simplificação do problema real.

Microeconomia

Análise Micro é útil?

  • A analíse micro ou microeconômica pode ser entendida como uma observação sobre o efeito marginal de uma escolha, onde o ponto central é o trade-off (custo de oportunidade).
  • Quando a análise microeconômica é útil?
    • Quando há interesse em escolhas e/ou em efeito marginal
    • Quando o problema for minimização e/ou máximização

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Como posso utilizar a Análise Micro?

  • Otimização e Equilíbrio.
  • Estática Comparativa
    • Compara dois diferentes estados de equilíbrio, após o processo de ajustamento (se houver).
    • Não estuda o movimento por trás do equilíbrio nem o processo de mudança.
  • Equilíbrio Parcial - Ceteris Paribus
    • Impacto ou Efeito Marginal de uma mudança em algum parâmetro exógeno.
    • Dualidade: um problema de máximização pode ser reescrito como um problema de minimização. Também com ou sem Restrições.

Macroeconomia

Váriaveis Macro são importante?

  • Análise macroeconômica se refere à influências sistêmicas e relações com o tempo.
  • Benefícios:
    • Análises agregadas, por uma visão sistêmica.
    • Análise Dinâmica Comparativa, e observações temporais
  • Custos:
    • Menor sensibilidade à efeitos marginais. Exogenia muito forte e influência sistêmica.
    • Maior subjetividade pelo atraso. Uso forçado de previsão. Defasagem e Interdependencia Temporal

Quando usar a análise Macro?

  • Análise macroeconômica é muito útil quando o problema real tem relações com o sistema.
  • Testes de Estresse
    • A influência de variáveis sistêmicas podem gerar perdas?
    • Análise de backtesting, e efeito de propagação.
  • Projeções (Forecast)
    • Quando o comportamento passado ajuda a projetar efeitos futuros.
    • Quando as informações apresentam características Temporais.

Tópicos em Econometria

O que é e para que serve?

  • A econometria é a mensuração da teoria (econômica) usando estatística frequêntista (clássica) e bayesiana.
  • A relação entre as veriáveis
    • Estimar parâmetros (efeitos/impacto).
    • Estimar a qualidade, da relação entre as variáveis.
  • Testar hipóteses e Equilíbrio
    • Estima p-valor e testa anulação do parâmetro.
    • Estuda os resíduos, em busca de choques exógenos (equilíbrio).

E como usar a econometria?

  • Através da especificação de um modelo estatístico
    • Isto é, simplificar o problema real
    • Estimar a solução aproximada
  • Métodos mais comuns:
    • Regressão Linear
    • Regressão Logística
    • Regressão Longitudinais (Dados em Painel)
    • Séries Temporais

Prática